法律分析：根据我国刑事诉讼法的规定，取保候审期间，被告人必须按照指定的方式提供相应的保证金，以确保其不会逃避诉讼或者干扰案件调查。但是法律并没有规定被告人是否可以自行前往警局申请更换保证金方式。
法律依据：
1.《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十二条规定：“被告人取保候审时，必须提供担保或者交纳保证金，以保证其出庭应诉、不逃避法律、不妨碍诉讼活动。”
2.《中华人民共和国保释法》第十四条规定：“保证人提供担保或者被告人交纳保证金，应当委托人民代管，收存于国库，并不得挪作他用。”
3.《中华人民共和国刑法》第二百二十三条规定：“依法应当交纳罚金的，不得用财产代替或者妨害交纳。”
因此，被告人如果想要更换保证金方式，应当向提出申请，由决定是否同意，并按照的要求办理。如果被告人自行前往警局申请更换保证金方式，可能会存在违法行为的风险。